QuantFabric量化交易系统

QuantFabric简介

• QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统，支持中金所、郑商所、大商所、上期所、上海国际能源中心的期货业务品种交易，支持上交所、深交所的股票、债券品种交易。

• QuantFabric目前支持期货交易柜台如下：

  • CTP
  • 盛立REM
  • 易达YD

• QuantFabric目前支持股票交易柜台如下：

  • 宽睿OES

• QuantFabric计划支持股票交易柜台如下：

  • 中泰XTP
  • 华鑫奇点
  • 华锐ATP

• QuantFabric量化交易系统架构如下：
  

• GitHub：QuantFabric

编译构建

QuantFabric

• QuantFabric量化交易系统下载：

git clone --recursive [email protected]:QuantFabric/QuantFabric.git

• QuantFabric编译构建：

cd QuantFabric			# 进入QuantFabric目录
git submodule init		# 初始化子模块
git submodule update --remote	# 更新子模块
sh build_release.sh		# 编译构建

• 编译构建完成时，可执行文件和so文件位于build目录下。

• 单个子模块更新代码：

cd XMonitor
git pull origin master

• 多个子模块遍历更新代码：

git submodule update --remote
git submodule foreach 'git pull origin master'

XMonitor

• GUI客户端XMonitor编译构建流程如下：

  cd XMonitor				# 进入XMonitor目录
  git pull
  git submodule init		# 初始化子模块
  git submodule update --remote	# 更新子模块
  mkdir build
  cd build
  qmake ..
  make

• 编译完成时，可执行文件位于build目录下。
• 由于CMake对于Qt工程构建不完美，本人仍然使用qmake对XMonitor进行单独编译构建。如果需要使用CMake构建XMonitor，请参看CMake构建Qt工程实践。

QuantFabric模块

Utils

• 基础工具模块，提供交易系统不同组件共用的工具模块，如配置加载模块、HPPackClient客户端、HPPackServer服务端、SQLiteManager数据库操作、Singleton单例、Logger日志、RingBuffer、LockFreeQueue无锁队列、IPCMarketQueue行情消息队列、IPCLockFreeQueue内存队列、SnapShotHelper快照工具、时间戳函数、字符串工具函数、不同组件消息通信协议。
• 项目地址：Utils

XAPI

• 第三方库，包括SPDLog日志库、HPSocket通信框架、YAML-CPP解析库、CTP柜台API、REM柜台API、YD柜台API、ConcurrentQueue并发队列、OES柜台API。
• 项目地址：XAPI

XServer

• 中间件，主要功能如下：
  • 转发GUI客户端上行控制命令到不同Colo交易服务器，如转发XMonitor的报单撤单请求消息到XTrader、风控控制命令消息至XRiskJudge；
  • 转发交易相关数据到GUI客户端，如转发XMarketCenter行情数据、XTrader订单回报至XMonitor。
  • 管理XMonitor客户端登录用户的权限校验。
  • 盘后提供历史数据回放。
• 项目地址：XServer

XWatcher

• 监控组件，提供Colo交易服务器上部署的交易组件的监控，并负责转发数据。主要功能如下：
  • 转发XServer转发的控制命令，如报单、撤单、风控参数修改等。
  • 转发Colo交易进程如XMarketCenter、XTrader、XRiskJuage等交易、监控数据至XServer。
  • 监控Colo交易服务器实时性能指标、App交易进程状态，并将相应状态转发至XServer。
• 项目地址：XWatcher

XMarketCenter

• 行情网关，采用插件架构，适配不同Broker柜台行情API，主要功能如下：
  • 收取行情数据；
  • 打包行情切片数据写入共享内存队列；
  • 行情数据落地；
  • 行情数据转发至XWatcher监控组件。
• 项目地址：XMarketCenter

XRiskJudge

• 风控系统，主要功能如下：
  • 提供账户间风控，如流速控制、账户锁定、自成交、撤单限制检查等风控功能；
  • 加载风控参数，解析XServer转发的风控控制命令，更新风控参数，发送风控参数至XWatcher；
  • 接收XTrader报单、撤单请求，进行风控检查，发送风控检查结果至XTrader；
  • 接收XTrader报单回报、撤单回报，管理订单状态，Ticker交易日内累计撤单计数。
• 项目地址：XRiskJudge

XTrader

• 交易网关，采用插件架构适配不同Broker柜台交易API，主要功能如下：
  • 从网络客户端收取手动报单、撤单请求。
  • 从Order内存队列读取报单、撤单请求。
  • 执行报单、撤单指令，管理订单回报。
  • 将仓位、资金、订单回报写入Report内存队列。
  • 将仓位、资金、订单回报发送至XWatcher。
• 项目地址：XTrader

HFTrader

• 高频交易组件，商业版，不开源。
• 性能指标：

Perf Indicator:Tick2Order (ns)
count: 405
min: 785
max: 3237
first: 785
mean: 1275.87
median: 1147
std: 449.36
10%: 916
20%: 951
30%: 1002
40%: 1076
50%: 1147
60%: 1249
70%: 1335
75%: 1395
80%: 1460
85%: 1525
90%: 1673
95%: 2390
99%: 3012

XDataPlayer

• 行情转发器，主要功能如下：
  • 从XServer接收行情数据，打包为行情切片后写入内存行情队列。
  • 提供历史行情数据回放功能。

Tools

• 工具箱，提供工具如下：
  • OrderSend：提供批量报单功能，订单写入内存队列。
  • MarketReader：提供行情数据导出功能，从内存行情队列导出行情数据。
• 项目地址：Tools

FinTechUI

• 基于Qt封装的金融科技UI组件，支持冻结列TableView、多层次表头HeaderView、自定义排序过滤模型、自定义Button代理、自定义Progress代理、自定义ComboBox代理、自定义表格模型XTableModel、可拖拽式UI插件框架。
• 项目地址：FinTechUI

XMonitor

• GUI监控客户端，功能特性如下：

  • 通过拖拽式插件架构实现不同插件页的分屏幕显示，为交易、策略、IT生产运维等人员提供良好GUI体验；
  • 提供Colo交易服务器实时性能指标和交易组件进程状态有效监控；
  • 提供交易组件的进程级管理，实现GUI客户端启动、停止交易组件；
  • 提供行情数据展示、订单回报管理、报单、撤单、风控管理、用户权限管理、交易进程管理等功能。

• XMonitor客户端提供Permission、Market、EventLog、Monitor、RiskJudge、OrderManager等插件，用于展示不同监控信息。

• 项目地址：XMonitor

• Permission插件：提供用户插件权限管理，消息数据订阅。如下：
  

• Market插件：展示所有接收Ticker的行情数据。如下：
  

• EventLog插件：展示交易系统所有组件的事件日志。如下：
  

• Monitor插件：展示Colo交易服务器实时性能指标，交易进程实时状态，提供交易进程管理功能。如下：
  

• RiskJudge插件：提供风控系统流速限制、Ticker撤单限制、订单撤单限制相关参数设置；提供账户锁定功能；展示不同账户不同Ticker的累计撤单次数；展示风控系统事件日志。如下：
  

• OrderManager插件：提供报单、撤单功能；展示账户仓位信息；展示账户挂单信息；展示账户历史订单记录；展示账户资金信息。如下：
  

参考资料

• 《量化IT工程师实战》课程
• 《量化IT》专栏
• 《Linux性能优化》专栏
• 《Qt开发》专栏
• 量化IT技术QQ群：748930268，加群验证码：QuantFabric